PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRU.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRU.TO с ENB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

Доходность

Сравнение доходности FRU.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRU.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		11.21%28.81%0.98%-6.86%45.15%135.56%-23.25%-4.51%-37.74%3.37%
ENB.TO
Enbridge Inc.		15.01%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRU.TO:

CA$2.73B

ENB.TO:

CA$163.49B

EPS

FRU.TO:

CA$0.56

ENB.TO:

CA$3.42

Коэффициент P/E

FRU.TO:

29.75

ENB.TO:

21.78

Коэффициент PEG

FRU.TO:

1.26

ENB.TO:

1.00

Коэффициент P/S

FRU.TO:

8.71

ENB.TO:

2.50

Коэффициент P/B

FRU.TO:

2.73

ENB.TO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

FRU.TO:

CA$313.46M

ENB.TO:

CA$65.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRU.TO:

CA$193.18M

ENB.TO:

CA$22.86B

EBITDA (12 мес.)

FRU.TO:

CA$258.03M

ENB.TO:

CA$19.72B

Доходность по периодам

С начала года, FRU.TO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции FRU.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.80% соответственно.

FRU.TO

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.29%
С начала года
11.21%
6 месяцев
24.05%
1 год
39.70%
3 года*
12.99%
5 лет*
25.86%
10 лет*
11.90%

ENB.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
1.11%
С начала года
15.01%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.69%
3 года*
20.72%
5 лет*
17.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freehold Royalties Ltd.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

FRU.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRU.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRU.TOENB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.50

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.04

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.49

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

6.13

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRU.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRU.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRU.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRU.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между FRU.TO и ENB.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRU.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности ENB.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.49%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.10%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Просадки

Сравнение просадок FRU.TO и ENB.TO

Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRU.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-48.20%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-9.59%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.38%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.39%

-39.47%

-41.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.70%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-10.28%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRU.TO и ENB.TO

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRU.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.84%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.11%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

15.92%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

15.44%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

22.42%

+13.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRU.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.76M
17.16B
(FRU.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRU.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freehold Royalties Ltd. и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.1%
33.1%
Активы портфеля
FRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.67B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

FRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.97B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

FRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.