PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRU.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRU.TO с FIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FRU.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRU.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		11.21%28.81%0.98%-6.86%45.15%135.56%-23.25%-4.51%-37.74%3.37%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.10%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%0.99%18.62%-9.38%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FRU.TO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции FRU.TO превзошли акции FIE.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.55% соответственно.

FRU.TO

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.29%
С начала года
11.21%
6 месяцев
24.05%
1 год
39.70%
3 года*
12.99%
5 лет*
25.86%
10 лет*
11.90%

FIE.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.92%
3 года*
19.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freehold Royalties Ltd.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

FRU.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRU.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRU.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.98

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.62

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

8.42

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRU.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRU.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIE.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRU.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRU.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между FRU.TO и FIE.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRU.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FIE.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.49%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.92%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок FRU.TO и FIE.TO

Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRU.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-42.25%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.31%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-23.03%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.39%

-42.25%

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.37%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-5.06%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.59%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRU.TO и FIE.TO

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRU.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.22%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

7.35%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

10.66%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

10.44%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

14.06%

+21.60%