PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRU.TO с ALA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRU.TO с ALA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO).

Доходность

Сравнение доходности FRU.TO и ALA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRU.TO и ALA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		11.21%28.81%0.98%-6.86%45.15%135.56%-23.25%-4.51%-37.74%3.37%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		15.08%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%0.41%49.96%-46.84%-9.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRU.TO:

CA$2.73B

ALA.TO:

CA$14.88B

EPS

FRU.TO:

CA$0.56

ALA.TO:

CA$2.53

Коэффициент P/E

FRU.TO:

29.75

ALA.TO:

18.90

Коэффициент PEG

FRU.TO:

1.26

ALA.TO:

0.52

Коэффициент P/S

FRU.TO:

8.71

ALA.TO:

1.16

Коэффициент P/B

FRU.TO:

2.73

ALA.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

FRU.TO:

CA$313.46M

ALA.TO:

CA$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRU.TO:

CA$193.18M

ALA.TO:

CA$2.97B

EBITDA (12 мес.)

FRU.TO:

CA$258.03M

ALA.TO:

CA$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, FRU.TO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у ALA.TO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции FRU.TO превзошли акции ALA.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.50% соответственно.

FRU.TO

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.29%
С начала года
11.21%
6 месяцев
24.05%
1 год
39.70%
3 года*
12.99%
5 лет*
25.86%
10 лет*
11.90%

ALA.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.57%
1 год
23.83%
3 года*
33.24%
5 лет*
22.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freehold Royalties Ltd.

AltaGas Ltd.

Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с FIE.TOFRU.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с TPZ.TOALA.TO с ^TNXALA.TO с TLTALA.TO с VFV.TOALA.TO с SPY

Доходность на риск

FRU.TO vs. ALA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRU.TO c ALA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRU.TOALA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.86

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.88

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

6.38

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRU.TO vs. ALA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRU.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALA.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRU.TO и ALA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRU.TOALA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между FRU.TO и ALA.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRU.TO и ALA.TO

Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности ALA.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.49%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		2.67%3.01%3.56%4.03%4.53%3.65%5.14%4.85%15.06%7.39%5.99%6.10%

Просадки

Сравнение просадок FRU.TO и ALA.TO

Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки ALA.TO в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ALA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRU.TOALA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-74.97%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.65%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-27.83%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.39%

-66.67%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.85%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.79%

-19.42%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FRU.TO и ALA.TO

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с AltaGas Ltd. (ALA.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRU.TOALA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.14%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.68%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

17.83%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

18.94%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

28.88%

+6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRU.TO и ALA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и AltaGas Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.76M
3.28B
(FRU.TO) Общая выручка
(ALA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRU.TO и ALA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freehold Royalties Ltd. и AltaGas Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.1%
25.8%
Активы портфеля
FRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.

ALA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила о валовой прибыли в 844.00M при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

FRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

ALA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила об операционной прибыли в 320.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

FRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ALA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила о чистой прибыли в 208.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.