Сравнение FRT с KMB
FRT (Federal Realty Investment Trust) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRT returned 1.00%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.37% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам FRT и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between FRT and KMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.85B
KMB:
$36.01B
FRT:
$5.87
KMB:
$5.93
FRT:
21.38
KMB:
18.30
FRT:
1.29
KMB:
3.16
FRT:
8.26
KMB:
2.19
FRT:
3.45
KMB:
20.13
FRT:
$1.31B
KMB:
$16.54B
FRT:
$703.03M
KMB:
$5.93B
FRT:
$1.09B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. KMB — Ранг доходности на риск
FRT
KMB
Сравнение FRT c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | -0.37 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -0.54 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и KMB
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -36.97% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -29.60% | +22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -34.06% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -34.06% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -34.06% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -22.08% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -8.88% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 20.10% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и KMB
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.73%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 8.95% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 18.53% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 27.01% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 20.57% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 21.23% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и KMB
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и KMB
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and KMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs KMB's -36.97%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор