Сравнение FRT с JEPQ
FRT (Federal Realty Investment Trust) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FRT returned 12.24%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
FRT
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 1.05%
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.30% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -11.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between FRT and JEPQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between FRT and JEPQ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FRT
JEPQ
Сравнение FRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.39 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 10.98 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и JEPQ
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -20.07% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.82% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -20.07% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.57% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -3.37% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.92% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и JEPQ
Federal Realty Investment Trust (FRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.51% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.76% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 11.42% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.83% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 16.82% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 16.82% | +12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и JEPQ
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.61% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRT and JEPQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to FRT (5.51%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs JEPQ's -20.07%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор