Сравнение FRT с CL
FRT (Federal Realty Investment Trust) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRT returned 1.31%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 1.31% против 4.21% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FRT и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between FRT and CL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.18 |
The correlation between FRT and CL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.58B
CL:
$69.29B
FRT:
$5.87
CL:
$2.58
FRT:
20.81
CL:
33.37
FRT:
1.26
CL:
8.62
FRT:
8.04
CL:
3.35
FRT:
3.36
CL:
477.90
FRT:
$1.31B
CL:
$20.80B
FRT:
$703.03M
CL:
$12.49B
FRT:
$1.09B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. CL — Ранг доходности на риск
FRT
CL
Сравнение FRT c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.12 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.20 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.10 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и CL
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -58.91% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -18.64% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -29.05% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -29.05% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -29.05% | -27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -17.54% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -11.24% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 11.29% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и CL
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.11%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.77% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 17.27% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 21.67% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 18.77% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 19.74% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и CL
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и CL
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and CL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs CL's -58.91%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор