Сравнение FRT с CBSH
FRT (Federal Realty Investment Trust) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, FRT returned 1.31%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 1.31% против 8.13% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам FRT и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between FRT and CBSH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between FRT and CBSH shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.58B
CBSH:
$7.79B
FRT:
$5.87
CBSH:
$4.20
FRT:
20.81
CBSH:
12.71
FRT:
1.26
CBSH:
5.11
FRT:
8.04
CBSH:
3.49
FRT:
3.36
CBSH:
1.81
FRT:
$1.31B
CBSH:
$2.10B
FRT:
$703.03M
CBSH:
$1.31B
FRT:
$1.09B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. CBSH — Ранг доходности на риск
FRT
CBSH
Сравнение FRT c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.42 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.68 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.47 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и CBSH
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -44.70% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -23.44% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -27.63% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -38.02% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -38.23% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -18.18% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -9.23% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 14.49% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и CBSH
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.11%, в то время как у Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.34% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.57% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 21.05% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 24.32% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 26.48% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и CBSH
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и CBSH
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and CBSH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (5.34%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs CBSH's -44.70%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор