Сравнение FRT с ABT
FRT (Federal Realty Investment Trust) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, FRT returned 1.31%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 1.31% против 11.01% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам FRT и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between FRT and ABT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.20 |
The correlation between FRT and ABT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.58B
ABT:
$158.10B
FRT:
$5.87
ABT:
$3.59
FRT:
20.81
ABT:
25.21
FRT:
1.26
ABT:
1.57
FRT:
8.04
ABT:
3.51
FRT:
3.36
ABT:
2.39
FRT:
$1.31B
ABT:
$45.13B
FRT:
$703.03M
ABT:
$25.45B
FRT:
$1.09B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. ABT — Ранг доходности на риск
FRT
ABT
Сравнение FRT c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.79 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -1.79 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -1.27 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и ABT
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -45.66% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -38.99% | +32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -39.64% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -39.64% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -39.64% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -33.84% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -10.83% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 17.23% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и ABT
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.11%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 8.41% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 19.45% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 24.42% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 22.04% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 23.67% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и ABT
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и ABT
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and ABT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs ABT's -45.66%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор