Сравнение FRT с ABT
FRT (Federal Realty Investment Trust) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, FRT returned 1.00%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 1.00% против 11.01% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам FRT и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between FRT and ABT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.20 |
The correlation between FRT and ABT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.85B
ABT:
$177.18B
FRT:
$5.87
ABT:
$3.59
FRT:
21.38
ABT:
28.31
FRT:
1.29
ABT:
1.76
FRT:
8.26
ABT:
3.94
FRT:
3.45
ABT:
2.69
FRT:
$1.31B
ABT:
$45.13B
FRT:
$703.03M
ABT:
$25.45B
FRT:
$1.09B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. ABT — Ранг доходности на риск
FRT
ABT
Сравнение FRT c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | -0.41 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -0.81 | +14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и ABT
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -45.66% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -38.61% | +31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -39.64% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -39.64% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -39.64% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -25.15% | +24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -10.89% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 19.72% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и ABT
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.73%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 12.84% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 23.29% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 26.21% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.82% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 23.92% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и ABT
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности ABT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и ABT
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and ABT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs ABT's -45.66%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор