Сравнение FRO с EC
FRO (Frontline Ltd.) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — FRO in Oil & Gas Midstream, EC in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, FRO returned 22.50%/yr vs 16.83%/yr for EC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRO и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRO показывает доходность 62.94%, а EC немного выше – 63.21%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 22.50% против 16.83% соответственно.
FRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 62.94%
- 6 месяцев
- 51.91%
- 1 год
- 106.10%
- 3 года*
- 45.60%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 22.50%
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам FRO и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 62.94% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between FRO and EC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between FRO and EC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRO:
$7.67B
EC:
$32.03B
FRO:
$4.06
EC:
$4.26K
FRO:
8.48
EC:
0.00
FRO:
3.41
EC:
0.00
FRO:
2.70
EC:
0.00
FRO:
$2.25B
EC:
$116.38T
FRO:
$933.72M
EC:
$37.91T
FRO:
$1.21B
EC:
$42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. EC — Ранг доходности на риск
FRO
EC
Сравнение FRO c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRO | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 7.62 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 17.65 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FRO и EC
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -90.16% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -13.20% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -38.00% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -48.60% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -73.36% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.62% | -21.08% | -53.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.84% | -51.23% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 5.68% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и EC
Текущая волатильность для Frontline Ltd. (FRO) составляет 10.53%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что FRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 17.04% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.64% | 30.50% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 37.38% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 37.66% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 40.81% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и EC
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности EC в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
FRO Frontline Ltd. | 5.11% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и EC
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRO and EC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to FRO (10.53%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRO и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор