Сравнение FRO с STNG
FRO (Frontline Ltd.) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, FRO returned 24.51%/yr vs 8.17%/yr for STNG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRO и STNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 82.22%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью 55.23%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 24.51% против 8.17% соответственно.
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
STNG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 55.23%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам FRO и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 55.23% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Correlation
The correlation between FRO and STNG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, FRO and STNG have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRO:
$8.22B
STNG:
$3.88B
FRO:
$4.06
STNG:
$10.16
FRO:
9.09
STNG:
7.67
FRO:
3.65
STNG:
3.72
FRO:
2.89
STNG:
1.14
FRO:
$2.25B
STNG:
$1.04B
FRO:
$933.72M
STNG:
$536.91M
FRO:
$1.21B
STNG:
$590.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. STNG — Ранг доходности на риск
FRO
STNG
Сравнение FRO c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRO | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.72 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 9.38 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRO и STNG
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и STNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRO | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -91.13% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -22.74% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -60.97% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -60.97% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -81.67% | +29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -9.68% | -61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -49.10% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.99% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и STNG
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRO | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 12.62% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 27.00% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 37.49% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 44.79% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 54.15% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и STNG
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности STNG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.21% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и STNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и STNG
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRO and STNG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to STNG (12.62%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs STNG's -91.13%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRO и STNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор