Сравнение FRO с SDCI
FRO (Frontline Ltd.) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, FRO returned 47.42%/yr vs 20.42%/yr for SDCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRO и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 83.41%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 27.96%.
FRO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- 54.22%
- С начала года
- 83.41%
- 1 год
- 124.14%
- 3 года*
- 47.92%
- 5 лет*
- 47.42%
- 10 лет*
- 25.03%
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRO и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 83.41% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 28.31% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between FRO and SDCI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.24 |
The correlation between FRO and SDCI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. SDCI — Ранг доходности на риск
FRO
SDCI
Сравнение FRO c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRO | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 3.05 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 9.53 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRO и SDCI
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -45.79% | -52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -11.03% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -11.96% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -18.55% | -33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.43% | -3.76% | -67.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -11.52% | -56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 3.52% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и SDCI
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 5.27% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 14.59% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 17.16% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 18.43% | +31.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 17.08% | +34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и SDCI
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SDCI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.42% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRO and SDCI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.21%) compared to SDCI (5.27%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs SDCI's -45.79%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRO и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор