Сравнение EC с ET
EC (Ecopetrol S.A.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — EC in Oil & Gas Integrated, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EC returned 16.83%/yr vs 12.65%/yr for ET. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 63.21%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.83% против 12.65% соответственно.
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам EC и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between EC and ET is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between EC and ET shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EC:
$32.03B
ET:
$67.59B
EC:
$4.26K
ET:
$1.36
EC:
0.00
ET:
14.36
EC:
0.00
ET:
0.78
EC:
0.00
ET:
1.36
EC:
$116.38T
ET:
$89.38B
EC:
$37.91T
ET:
$20.48B
EC:
$42.24T
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. ET — Ранг доходности на риск
EC
ET
Сравнение EC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 1.77 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 3.90 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.09 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EC и ET
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -87.81% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.02% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -24.56% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -25.82% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -72.82% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -4.12% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -25.75% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.55% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и ET
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 5.97% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 11.89% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 16.42% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 24.90% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 35.04% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и ET
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и ET
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
EC and ET have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs ET's -87.81%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор