PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с ET

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или ET.

Корреляция

Корреляция между EC и ET составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EC и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
998.59%
EC
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

ET:

1.08

Коэф-т Омега

EC:

0.97

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

ET:

2.82

Индекс Язвы

EC:

21.57%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

ET:

26.00%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

ET:

$59.87B

EPS

EC:

$1.54

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

EC:

6.03

ET:

13.63

Коэффициент PEG

EC:

0.30

ET:

0.77

Коэффициент P/S

EC:

0.00

ET:

0.72

Коэффициент P/B

EC:

1.05

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.76% соответственно.

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
ET: 0.70
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
ET: 1.08
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
ET: 0.74
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.70
EC
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и ET

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности ET в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
ET
Energy Transfer LP		7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок EC и ET

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-15.88%
EC
ET

Волатильность

Сравнение волатильности EC и ET

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
16.28%
EC
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию