PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.34%
23.29%
EC
ET

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 43.59%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -3.00% против 2.63% соответственно.


EC

С начала года

-22.72%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-27.40%

1 год

-19.96%

5 лет (среднегодовая)

-3.58%

10 лет (среднегодовая)

-3.00%

ET

С начала года

43.59%

1 месяц

13.57%

6 месяцев

20.79%

1 год

44.64%

5 лет (среднегодовая)

19.43%

10 лет (среднегодовая)

2.63%

Фундаментальные показатели


ECET
Рыночная капитализация$16.55B$62.59B
EPS$1.89$1.36
Цена/прибыль4.2613.44
PEG коэффициент0.300.66
Общая выручка (12 мес.)$130.32T$83.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$43.13T$14.03B
EBITDA (12 мес.)$37.06T$14.83B

Основные характеристики


ECET
Коэф-т Шарпа-0.712.92
Коэф-т Сортино-0.904.11
Коэф-т Омега0.891.52
Коэф-т Кальмара-0.282.03
Коэф-т Мартина-1.2924.11
Индекс Язвы15.39%1.91%
Дневная вол-ть27.92%15.81%
Макс. просадка-90.16%-87.81%
Текущая просадка-68.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EC и ET составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.712.92
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.904.11
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.52
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.282.03
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.2924.11
EC
ET

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71
2.92
EC
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и ET

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 32.50%, что больше доходности ET в 6.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
32.50%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
ET
Energy Transfer LP
6.98%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок EC и ET

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.40%
0
EC
ET

Волатильность

Сравнение волатильности EC и ET

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.91%
4.78%
EC
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию