Сравнение FRI с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
FRI и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 5.03% против 0.75% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и RWX
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
FRI vs. RWX — Ранг доходности на риск
FRI
RWX
Сравнение FRI c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.47 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.61 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FRI и RWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и RWX
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и RWX
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -73.62% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.58% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -35.91% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -43.37% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -14.14% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -20.37% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и RWX
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.93% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.58% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.14% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.69% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.42% | +4.64% |