Сравнение FRI с JPRE
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. FRI is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, FRI returned 13.61%/yr vs 11.85%/yr for JPRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRI и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.09%.
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
JPRE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRI и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -8.39% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.09% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between FRI and JPRE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between FRI and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. JPRE — Ранг доходности на риск
FRI
JPRE
Сравнение FRI c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.38 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.77 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и JPRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -23.84% | -48.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -7.70% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.27% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.87% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.06% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.81% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и JPRE
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 5.30% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.43% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.37% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.72% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.30% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.30% | +2.80% |
Сравнение комиссий FRI и JPRE
И FRI, и JPRE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и JPRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности JPRE в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.21% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FRI and JPRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JPRE has higher volatility (5.43%) compared to FRI (5.30%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, FRI leads with 13.61% vs 11.85% for JPRE. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRI has performed better with a 13.61% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI and JPRE have the same expense ratio: 0.50% per year.
FRI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.21% for JPRE.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор