Сравнение FRI с IYRI
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. FRI is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, FRI returned 17.99% vs 9.17% for IYRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности FRI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 4.59% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 6.99% |
Correlation
The correlation between FRI and IYRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between FRI and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
FRI
IYRI
Сравнение FRI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.22 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.37 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и IYRI
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -12.12% | -59.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -7.53% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.52% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -1.69% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.10% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и IYRI
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.21% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.94% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.80% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.20% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 13.20% | +7.90% |
Сравнение комиссий FRI и IYRI
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и IYRI
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRI and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRI has higher volatility (5.30%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, FRI leads with 17.99% vs 9.17% for IYRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRI has performed better with a 17.99% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 2.49% for FRI.
FRI is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.68% for IYRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор