PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.62%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRI charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FRI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 5.62% против 11.24% соответственно.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FRI and FDL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.61

The correlation between FRI and FDL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRI и FDL

Секторы
FRI
FDL

Недвижимость

96.2%

-

Финансовые услуги

2.3%
15.1%

Коммунальные услуги

0.8%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Технологии

-

1.1%

Недвижимость

FRI
96.2%
FDL

-

Финансовые услуги

FRI
2.3%
FDL
15.1%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

FRI

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FRI

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FRI

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FRI

-

FDL
14.7%

Энергетика

FRI

-

FDL
27.3%

Здравоохранение

FRI

-

FDL
16.8%

Промышленность

FRI

-

FDL
3.8%

Технологии

FRI

-

FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FRI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.11

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.25

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.56

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.56

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.11

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FRI и FDL

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-65.93%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-4.27%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-12.24%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-16.46%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-41.40%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.18%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-9.66%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.75%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и FDL

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.85%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.87%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.28%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.31%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.11%

+3.95%

Сравнение комиссий FRI и FDL

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и FDL

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FRI and FDL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 5.62% for FRI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.60% for FRI.

FRI is categorized as REIT, while FDL is Large Cap Value Equities. FRI tracks S&P United States REIT, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор