Сравнение FRI с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FRI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.60% соответственно.
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и FDL
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FRI vs. FDL — Ранг доходности на риск
FRI
FDL
Сравнение FRI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.06 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.96 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.63 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FRI и FDL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и FDL
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и FDL
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -65.93% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.58% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -16.46% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -41.40% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.10% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -9.73% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.10% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и FDL
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.56% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.16% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.96% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.31% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.09% | +3.97% |