Сравнение FRI с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
FRI и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -2.38% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и BBRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
FRI vs. BBRE — Ранг доходности на риск
FRI
BBRE
Сравнение FRI c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.56 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.73 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FRI и BBRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и BBRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и BBRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -43.61% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.24% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.15% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.92% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -10.73% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.21% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и BBRE
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.39% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.59% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.28% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.05% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.77% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.71% | -1.65% |