PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с BBRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRI returned 4.41%/yr vs 4.42%/yr for BBRE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FRI charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности FRI и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 11.90%, а BBRE немного ниже – 11.77%.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

BBRE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.56%
1 год
14.11%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-2.38%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		11.77%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between FRI and BBRE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between FRI and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRI и BBRE

Секторы
FRI
BBRE

Недвижимость

96.2%
98.9%

Финансовые услуги

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

FRI
96.2%
BBRE
98.9%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
BBRE
0.1%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
BBRE

-

Сырьевые материалы

FRI

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

FRI

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

FRI

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

FRI

-

BBRE

-

Энергетика

FRI

-

BBRE

-

Здравоохранение

FRI

-

BBRE

-

Промышленность

FRI

-

BBRE

-

Технологии

FRI

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

FRI vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.06

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.50

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.76

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

5.54

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FRI и BBRE

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-43.61%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.07%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.92%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-31.15%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.12%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-10.53%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и BBRE

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 3.93% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.99%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.47%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.39%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.77%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.56%

-1.50%

Сравнение комиссий FRI и BBRE

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и BBRE

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BBRE в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.81%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FRI and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (3.99%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.42% vs 4.41% for FRI. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.42% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

BBRE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.60% for FRI.

FRI tracks S&P United States REIT, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.11% for BBRE.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор