PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFHF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFHF с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FRFHF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRFHF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-10.07%38.79%53.39%57.56%23.17%48.23%-25.75%8.88%-15.44%11.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FRFHF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRFHF имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.

FRFHF

1 день
2.64%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-10.07%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.56%
3 года*
38.39%
5 лет*
32.90%
10 лет*
13.87%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с KKRFRFHF с PGRFRFHF с WRB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FRFHF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFHF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFHFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.53

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

7.29

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFHF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFHF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFHF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFHFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между FRFHF и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFHF и VOO

Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.88%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FRFHF и VOO

Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRFHFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-33.99%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-11.98%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.52%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.92%

-33.99%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-6.29%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-3.72%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.52%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFHF и VOO

Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRFHFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.29%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

9.44%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

18.10%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

16.82%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

17.99%

+9.14%