Сравнение FRFHF с WRB
FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRFHF returned 13.95%/yr vs 17.43%/yr for WRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRFHF и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFHF показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 13.95% против 17.43% соответственно.
FRFHF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 13.95%
WRB
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам FRFHF и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -16.75% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -5.31% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between FRFHF and WRB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between FRFHF and WRB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRFHF:
$218.52
WRB:
$4.45
FRFHF:
7.21
WRB:
14.90
FRFHF:
0.18
WRB:
0.87
FRFHF:
1.10
WRB:
1.80
FRFHF:
$29.68B
WRB:
$14.71B
FRFHF:
$6.18B
WRB:
$2.91B
FRFHF:
$7.97B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFHF vs. WRB — Ранг доходности на риск
FRFHF
WRB
Сравнение FRFHF c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFHF | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.89 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFHF | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FRFHF и WRB
Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFHF | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -69.33% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -17.62% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -17.62% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -26.29% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -45.35% | -13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -14.03% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -14.58% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 9.11% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFHF и WRB
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) составляет 5.84%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFHF | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.48% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 15.68% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 21.00% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.76% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 24.51% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFHF и WRB
Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности WRB в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.81% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRFHF и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRFHF и WRB
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRFHF and WRB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (6.48%) compared to FRFHF (5.84%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs WRB's -69.33%.
FRFHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFHF и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор