PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRFHF с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRFHF с WRB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRFHF returned 13.98%/yr vs 17.72%/yr for WRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRFHF и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFHF показывает доходность -12.59%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 13.98% против 17.72% соответственно.

FRFHF

1 день
-0.12%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
-10.46%
С начала года
-12.59%
1 год
-6.67%
3 года*
32.34%
5 лет*
32.94%
10 лет*
13.98%

WRB

1 день
0.03%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
3.84%
С начала года
1.75%
1 год
6.77%
3 года*
23.72%
5 лет*
18.46%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFHF и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-12.59%38.79%53.39%57.56%23.17%48.23%-25.75%8.88%-15.44%11.34%
WRB
W. R. Berkley Corporation		1.75%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between FRFHF and WRB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2002 г.

0.24

The correlation between FRFHF and WRB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRFHF:

$34.12B

WRB:

$26.01B

EPS

FRFHF:

$206.42

WRB:

$4.45

Коэффициент P/E

FRFHF:

8.01

WRB:

15.70

Коэффициент PEG

FRFHF:

0.20

WRB:

0.91

Коэффициент P/S

FRFHF:

1.23

WRB:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

FRFHF:

$29.68B

WRB:

$14.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRFHF:

$6.18B

WRB:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

FRFHF:

$7.97B

WRB:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Ltd

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с PGR
Часто сравнивают с WRB:
WRB с BCCWRB с SPYWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с TXN

Доходность на риск

FRFHF vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFHF c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRFHFWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.31

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.55

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.39

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

0.73

-1.42

FRFHF vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFHF на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WRB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFHF и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRFHF и WRB

Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFHFWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-69.33%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-17.62%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-17.62%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-26.29%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.92%

-45.35%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-7.62%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-14.56%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

9.27%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFHF и WRB

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) составляет 4.78%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFHFWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.30%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

15.59%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

21.80%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

22.89%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

24.58%

+2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFHF и WRB

Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WRB в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.91%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%
WRB
W. R. Berkley Corporation		3.67%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRFHF и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.41B
3.72B
(FRFHF) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRFHF и WRB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Ltd и W. R. Berkley Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.4%
20.6%
Активы портфеля
FRFHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

FRFHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

FRFHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

FRFHF and WRB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.30%) compared to FRFHF (4.78%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs WRB's -69.33%.

WRB currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFHF и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор