Сравнение FRFHF с BN
FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRFHF in Insurance - Property & Casualty, BN in Asset Management. Over the past 10 years, FRFHF returned 13.95%/yr vs 14.96%/yr for BN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRFHF и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFHF показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 13.95% против 14.96% соответственно.
FRFHF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 13.95%
BN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 30.51%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам FRFHF и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -16.75% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
BN Brookfield Corporation | -1.65% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between FRFHF and BN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between FRFHF and BN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRFHF:
$35.23B
BN:
$106.63B
FRFHF:
$218.52
BN:
$0.56
FRFHF:
7.21
BN:
79.77
FRFHF:
0.18
BN:
174.80
FRFHF:
1.10
BN:
1.39
FRFHF:
1.37
BN:
2.49
FRFHF:
$29.68B
BN:
$76.58B
FRFHF:
$6.18B
BN:
$27.02B
FRFHF:
$7.97B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFHF vs. BN — Ранг доходности на риск
FRFHF
BN
Сравнение FRFHF c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFHF | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.79 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.21 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFHF | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.61 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.38 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FRFHF и BN
Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFHF | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -82.22% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -22.05% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -27.84% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -41.85% | +20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -51.42% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -8.21% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -28.53% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 7.88% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFHF и BN
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) составляет 5.84%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFHF | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 9.78% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 22.34% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 28.61% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 31.24% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 30.19% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFHF и BN
Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BN в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRFHF и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRFHF и BN
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRFHF and BN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.78%) compared to FRFHF (5.84%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFHF и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор