PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFHF с BN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRFHF с BN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRFHF in Insurance - Property & Casualty, BN in Asset Management. Over the past 10 years, FRFHF returned 14.40%/yr vs 15.48%/yr for BN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRFHF и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Brookfield Corporation (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFHF показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 14.40% против 15.48% соответственно.

FRFHF

1 день
1.50%
1 месяц
2.89%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-6.18%
3 года*
32.06%
5 лет*
31.40%
10 лет*
14.40%

BN

1 день
0.16%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-7.44%
1 год
7.78%
3 года*
27.87%
5 лет*
9.90%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFHF и BN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-12.47%38.79%53.39%57.56%23.17%48.23%-25.75%8.88%-15.44%11.34%
BN
Brookfield Corporation		-5.98%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%8.99%52.68%-10.65%33.82%

Correlation

The correlation between FRFHF and BN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2002 г.

0.30

The correlation between FRFHF and BN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRFHF:

$37.04B

BN:

$101.78B

EPS

FRFHF:

$218.52

BN:

$0.56

Коэффициент P/E

FRFHF:

7.58

BN:

76.14

Коэффициент PEG

FRFHF:

0.19

BN:

166.85

Коэффициент P/S

FRFHF:

1.16

BN:

1.33

Коэффициент P/B

FRFHF:

1.44

BN:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

FRFHF:

$29.68B

BN:

$76.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRFHF:

$6.18B

BN:

$27.02B

EBITDA (12 мес.)

FRFHF:

$7.97B

BN:

$31.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Ltd

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с WRBFRFHF с PGR
Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO

Доходность на риск

FRFHF vs. BN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг доходности на риск BN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFHF c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRFHFBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.27

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.58

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.35

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.95

-1.62

FRFHF vs. BN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFHF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFHF и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRFHF и BN

Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и BN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFHFBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-82.22%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-22.05%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.84%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-41.85%

+20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.92%

-51.42%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-12.26%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-28.50%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

8.18%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFHF и BN

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) составляет 5.96%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFHFBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.13%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

22.54%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

28.61%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

31.27%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

30.14%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFHF и BN

Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BN в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN
Brookfield Corporation		0.60%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.91%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRFHF и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.41B
18.39B
(FRFHF) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRFHF и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Ltd и Brookfield Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
15.4%
24.1%
Активы портфеля
FRFHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

FRFHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

FRFHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

FRFHF and BN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BN has higher volatility (7.13%) compared to FRFHF (5.96%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs BN's -82.22%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFHF и BN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор