- ISIN
- CA3039011026
- CUSIP
- 303901102
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.23B
- Enterprise Value
- $43.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $218.52
- Коэффициент P/E
- 7.21
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.97B
- Годовой диапазон
- $1,500.00 - $1,949.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) снизился на 16.8% с начала года. По цене $1,575 за акцию FRFHF торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $1,949. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRFHF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) показал доход в -16.75% с начала года и -5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRFHF составила 13.95%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Fairfax Financial Holdings Ltd
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 13.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FRFHF по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRFHF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший день был 12 февр. 2003 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.85% | 4.35% | -1.10% | 1.48% | -9.74% | 1.06% | -16.75% | ||||||
| 2025 | -1.80% | 6.54% | 0.62% | 7.65% | 8.63% | 6.74% | -1.79% | -2.99% | 1.57% | -7.14% | 5.94% | 10.94% | 38.79% |
| 2024 | 15.56% | 1.70% | 1.34% | 0.67% | 2.73% | 1.81% | 3.76% | 2.21% | 4.43% | -1.02% | 13.47% | -1.66% | 53.39% |
| 2023 | 13.92% | 5.01% | -4.86% | 5.09% | 2.68% | 4.34% | 6.56% | 3.31% | -0.67% | 1.58% | 10.82% | -0.12% | 57.56% |
| 2022 | 0.23% | 0.48% | 12.14% | 0.98% | 0.85% | -4.62% | 1.66% | -7.25% | -8.39% | 7.65% | 16.51% | 3.66% | 23.17% |
| 2021 | 9.30% | 13.18% | 5.99% | 4.75% | 3.06% | -6.82% | -3.65% | 4.86% | -8.78% | 0.38% | 9.61% | 10.82% | 48.23% |
Метрики бенчмарка
Fairfax Financial Holdings Ltd has an annualized alpha of 14.06%, beta of 0.52, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2002.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.85%) than losses (62.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.06%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 92.85%
- Участие в снижении
- 62.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRFHF имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRFHF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.98 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.78 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairfax Financial Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.15 | $10.00 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairfax Financial Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | ||||||
| 2025 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 |
| 2024 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 |
| 2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
| 2022 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
| 2021 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fairfax Financial Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fairfax Financial Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 7.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Fairfax Financial Holdings Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fairfax Financial Holdings Ltd показал максимальную просадку в 58.92%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Fairfax Financial Holdings Ltd составляет 17.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -58.92%май 2020 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 9moиюнь 2018 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -50.10%июнь 2006 г. | 2y 4mo | 5mo 1d | 2y 9moфевр. 2004 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -45.79%март 2003 г. | 2mo 22d | 1mo 24d | 4mo 16dдек. 2002 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.83%сент. 2008 г. | 4mo 28d | 28d | 5mo 26dапр. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.30%март 2009 г. | 1mo 8d | 5mo 7d | 6mo 15dянв. 2009 г. - авг. 2009 г. |
Показатели просадок
| FRFHF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -56.78% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -9.10% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.90% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.43% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -33.92% | -25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -0.33% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -10.72% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 1.97% | +6.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fairfax Financial Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fairfax Financial Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRFHF в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRFHF по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRFHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRFHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у FRFHF коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRFHF
Добавьте Fairfax Financial Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRFHF