Сравнение FRFHF с KKR
FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRFHF in Insurance - Property & Casualty, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, FRFHF returned 13.95%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRFHF и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFHF показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции FRFHF уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 13.95% против 23.19% соответственно.
FRFHF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 13.95%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам FRFHF и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -16.75% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between FRFHF and KKR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between FRFHF and KKR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRFHF:
$35.23B
KKR:
$91.09B
FRFHF:
$218.52
KKR:
$3.10
FRFHF:
7.21
KKR:
30.77
FRFHF:
0.18
KKR:
3.24
FRFHF:
1.10
KKR:
4.56
FRFHF:
1.37
KKR:
1.13
FRFHF:
$29.68B
KKR:
$19.99B
FRFHF:
$6.18B
KKR:
$8.35B
FRFHF:
$7.97B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFHF vs. KKR — Ранг доходности на риск
FRFHF
KKR
Сравнение FRFHF c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFHF | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFHF | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.32 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FRFHF и KKR
Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFHF | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -53.10% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -44.62% | +25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -49.42% | +29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -49.42% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -49.42% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -42.32% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -16.16% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 23.97% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFHF и KKR
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) составляет 5.84%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFHF | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.07% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 29.94% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 37.24% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 39.24% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 36.64% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFHF и KKR
Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности KKR в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRFHF и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRFHF и KKR
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRFHF and KKR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.07%) compared to FRFHF (5.84%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs KKR's -53.10%.
FRFHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFHF и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор