Сравнение FRFHF с BRK-B
FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRFHF in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FRFHF returned 13.95%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRFHF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFHF показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FRFHF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.95% против 12.93% соответственно.
FRFHF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 13.95%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FRFHF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -16.75% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FRFHF and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2002 г. | 0.25 |
The correlation between FRFHF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRFHF:
$35.23B
BRK-B:
$1.03T
FRFHF:
$218.52
BRK-B:
$33.62
FRFHF:
7.21
BRK-B:
14.24
FRFHF:
0.18
BRK-B:
0.55
FRFHF:
1.10
BRK-B:
2.75
FRFHF:
1.37
BRK-B:
1.42
FRFHF:
$29.68B
BRK-B:
$375.39B
FRFHF:
$6.18B
BRK-B:
$94.36B
FRFHF:
$7.97B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFHF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FRFHF
BRK-B
Сравнение FRFHF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFHF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.27 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.57 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFHF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRFHF и BRK-B
Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFHF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -53.86% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -9.42% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -14.95% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -26.58% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -29.57% | -29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -11.33% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -11.07% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.46% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFHF и BRK-B
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFHF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.72% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 10.70% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 14.32% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 17.11% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 19.43% | +7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFHF и BRK-B
Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRFHF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRFHF и BRK-B
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRFHF and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFHF has higher volatility (5.84%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFHF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор