Сравнение FRFHF с MKL
FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRFHF returned 13.95%/yr vs 6.43%/yr for MKL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRFHF и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRFHF показывает доходность -16.75%, а MKL немного ниже – -17.27%. За последние 10 лет акции FRFHF превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 13.95% против 6.43% соответственно.
FRFHF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- 13.95%
MKL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам FRFHF и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | -16.75% | 38.79% | 53.39% | 57.56% | 23.17% | 48.23% | -25.75% | 8.88% | -15.44% | 11.34% |
MKL Markel Corporation | -17.27% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between FRFHF and MKL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2002 г. | 0.23 |
The correlation between FRFHF and MKL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRFHF:
$218.52
MKL:
$176.96
FRFHF:
7.21
MKL:
10.05
FRFHF:
0.18
MKL:
0.18
FRFHF:
1.10
MKL:
1.00
FRFHF:
$29.68B
MKL:
$16.57B
FRFHF:
$6.18B
MKL:
$7.80B
FRFHF:
$7.97B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFHF vs. MKL — Ранг доходности на риск
FRFHF
MKL
Сравнение FRFHF c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFHF | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.39 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.98 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFHF | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.34 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FRFHF и MKL
Максимальная просадка FRFHF за все время составила -58.92%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFHF и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFHF | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -61.32% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -20.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -20.10% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -28.87% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.92% | -44.66% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -18.87% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -11.39% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 8.06% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFHF и MKL
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FRFHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFHF | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.84% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 13.03% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.78% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.41% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 25.26% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFHF и MKL
Дивидендная доходность FRFHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.95% | 0.79% | 1.08% | 1.09% | 1.68% | 2.03% | 2.93% | 2.13% | 2.27% | 1.89% | 2.09% | 2.12% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRFHF и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Ltd и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRFHF и MKL
FRFHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRFHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
FRFHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRFHF and MKL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFHF has higher volatility (5.84%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, FRFHF dropped -58.92% vs MKL's -61.32%.
FRFHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFHF и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор