Сравнение FREL с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FREL и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 2.78% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FREL уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 5.37% против 9.80% соответственно.
FREL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.37%
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и FUTY
И FREL, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FREL vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FREL
FUTY
Сравнение FREL c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.27 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.72 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.25 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 5.36 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.27 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FREL и FUTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FUTY
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.50% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и FUTY
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -36.44% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.93% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -25.11% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -36.44% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -2.12% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.06% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FUTY
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.89% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.06% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.14% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 15.53% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.92% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.99% | +1.68% |