Сравнение FRD с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Friedman Industries, Incorporated (FRD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FRD и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | -13.35% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 9.22% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
FRD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 13.54%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FRD
GLDM
Сравнение FRD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.82 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.25 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.71 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 10.04 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.82 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.25 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.09 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между FRD и GLDM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и GLDM
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.90% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRD и GLDM
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -21.63% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -19.14% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -20.92% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.63% | -13.19% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.86% | -6.04% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 5.16% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и GLDM
Текущая волатильность для Friedman Industries, Incorporated (FRD) составляет 9.64%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что FRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.01% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 24.07% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.75% | 27.57% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.26% | 17.65% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 16.77% | +31.65% |