PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRD с MTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRD с MTUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRD (Friedman Industries, Incorporated) and MTUS (Metallus, Inc) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FRD returned 16.43%/yr vs 7.80%/yr for MTUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRD и MTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Metallus, Inc (MTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRD показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у MTUS с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции MTUS по среднегодовой доходности: 16.43% против 7.80% соответственно.

FRD

1 день
2.01%
1 месяц
16.66%
С начала года
19.41%
6 месяцев
24.71%
1 год
46.14%
3 года*
37.81%
5 лет*
12.57%
10 лет*
16.43%

MTUS

1 день
1.56%
1 месяц
4.46%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.35%
1 год
40.25%
3 года*
3.49%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRD и MTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRD
Friedman Industries, Incorporated		19.41%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%
MTUS
Metallus, Inc		17.37%21.44%-39.74%29.06%10.12%253.32%-40.59%-10.07%-42.46%-1.87%

Correlation

The correlation between FRD and MTUS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г.

0.22

The correlation between FRD and MTUS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FRD:

$3.57

MTUS:

$0.07

Коэффициент P/E

FRD:

6.82

MTUS:

297.76

Коэффициент P/S

FRD:

0.19

MTUS:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

FRD:

$584.35M

MTUS:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRD:

$38.95M

MTUS:

$98.30M

EBITDA (12 мес.)

FRD:

$26.21M

MTUS:

$47.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedman Industries, Incorporated

Metallus, Inc

Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с FDFIXFRD с AEPFRD с GLDMFRD с WWWFRD с RCKYFRD с SSRM

Доходность на риск

FRD vs. MTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MTUS
Ранг доходности на риск MTUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRD c MTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Metallus, Inc (MTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.25

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

3.46

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRD vs. MTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUS равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRD и MTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.07

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FRD и MTUS

Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки MTUS в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и MTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-95.38%

+24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-32.31%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-52.74%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-56.26%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-90.11%

+25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-58.79%

+58.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.73%

-67.39%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

11.65%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FRD и MTUS

Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Metallus, Inc (MTUS) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

11.21%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

31.98%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

39.59%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.31%

48.91%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.58%

59.94%

-11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRD и MTUS

Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MTUS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.66%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
MTUS
Metallus, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRD и MTUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Metallus, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
167.97M
308.30M
(FRD) Общая выручка
(MTUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRD и MTUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Friedman Industries, Incorporated и Metallus, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
8.1%
Активы портфеля
FRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metallus, Inc сообщила о валовой прибыли в 25.10M при выручке в 308.30M, что соответствует валовой рентабельности в 8.1%.

FRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

MTUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metallus, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.90M при выручке в 308.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

FRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

MTUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metallus, Inc сообщила о чистой прибыли в 5.40M при выручке в 308.30M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

FRD and MTUS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (12.99%) compared to MTUS (11.21%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs MTUS's -95.38%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRD и MTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор