Сравнение FRD с VHI
FRD (Friedman Industries, Incorporated) and VHI (Valhi, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FRD in Steel, VHI in Chemicals. Over the past 10 years, FRD returned 20.51%/yr vs -0.68%/yr for VHI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRD и VHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность 65.18%, что значительно выше, чем у VHI с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции VHI по среднегодовой доходности: 20.51% против -0.68% соответственно.
FRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 47.21%
- С начала года
- 65.18%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 112.50%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 20.51%
VHI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- -10.62%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам FRD и VHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 65.18% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
VHI Valhi, Inc. | 11.33% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
Correlation
The correlation between FRD and VHI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.10 |
The correlation between FRD and VHI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRD:
$3.73
VHI:
-$2.34
FRD:
0.27
VHI:
0.18
FRD:
$646.91M
VHI:
$2.10B
FRD:
$32.71M
VHI:
$280.00M
FRD:
$26.09M
VHI:
$59.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. VHI — Ранг доходности на риск
FRD
VHI
Сравнение FRD c VHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Valhi, Inc. (VHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRD | VHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.47 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | -0.75 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRD и VHI
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки VHI в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и VHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRD | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -95.62% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -38.60% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -71.34% | +24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.01% | -79.04% | +29.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -90.74% | +25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -92.88% | +82.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -51.03% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 23.84% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и VHI
Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Valhi, Inc. (VHI) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRD | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 15.51% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 33.97% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.96% | 48.59% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 55.41% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 63.05% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и VHI
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VHI в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.47% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
VHI Valhi, Inc. | 2.41% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRD и VHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Valhi, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRD и VHI
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRD and VHI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (29.09%) compared to VHI (15.51%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs VHI's -95.62%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRD и VHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор