Сравнение FRD с SRL
FRD (Friedman Industries, Incorporated) and SRL (Scully Royalty Ltd.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while SRL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, FRD returned 16.43%/yr vs -2.46%/yr for SRL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRD и SRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у SRL с доходностью -28.36%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции SRL по среднегодовой доходности: 16.43% против -2.46% соответственно.
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
SRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -28.36%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -3.36%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- -2.46%
Сравнение доходности по годам FRD и SRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
SRL Scully Royalty Ltd. | -28.36% | -4.53% | 51.64% | -19.10% | -4.52% | 93.31% | -60.08% | 138.46% | -33.25% | -20.10% |
Correlation
The correlation between FRD and SRL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FRD:
$3.57
SRL:
-$1.46
FRD:
0.19
SRL:
1.44
FRD:
$584.35M
SRL:
$63.50M
FRD:
$38.95M
SRL:
$37.63M
FRD:
$26.21M
SRL:
-$3.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. SRL — Ранг доходности на риск
FRD
SRL
Сравнение FRD c SRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Scully Royalty Ltd. (SRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | SRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.07 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.16 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | SRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.05 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.04 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FRD и SRL
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки SRL в -97.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и SRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRD | SRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -97.54% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -39.60% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -46.06% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -69.26% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -75.87% | +10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -94.95% | +94.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -66.30% | +31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 17.63% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и SRL
Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Scully Royalty Ltd. (SRL) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRD | SRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.96% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 43.01% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 57.93% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 53.99% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 53.64% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и SRL
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
SRL Scully Royalty Ltd. | 0.00% | 3.04% | 0.00% | 2.79% | 11.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRD и SRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Scully Royalty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRD and SRL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (12.99%) compared to SRL (6.96%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs SRL's -97.54%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRD и SRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор