PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRD с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRD с FDFIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRD или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между FRD и FDFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRD и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRD:

-0.28

FDFIX:

0.69

Коэф-т Сортино

FRD:

0.01

FDFIX:

1.13

Коэф-т Омега

FRD:

1.00

FDFIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FRD:

-0.43

FDFIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FRD:

-0.70

FDFIX:

2.92

Индекс Язвы

FRD:

18.34%

FDFIX:

4.86%

Дневная вол-ть

FRD:

53.52%

FDFIX:

19.68%

Макс. просадка

FRD:

-70.35%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FRD:

-16.56%

FDFIX:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FRD показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -0.21%.

FRD

С начала года

5.65%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

8.78%

1 год

-14.95%

5 лет

29.29%

10 лет

10.58%

FDFIX

С начала года

-0.21%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.37%

5 лет

17.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRD и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRD
Ранг риск-скорректированной доходности FRD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRD c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRD на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRD и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRD и FDFIX

Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FDFIX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRD
Friedman Industries, Incorporated		1.00%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%1.14%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.28%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRD и FDFIX

Максимальная просадка FRD за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRD и FDFIX

Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...