Сравнение FRD с FDFIX
FRD (Friedman Industries, Incorporated) is a stock, while FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FRD returned 12.57%/yr vs 13.83%/yr for FDFIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRD и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 10.70%.
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
FDFIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRD и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -11.63% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 10.70% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between FRD and FDFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
FRD
FDFIX
Сравнение FRD c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.09 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 14.08 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.32 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FRD и FDFIX
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRD | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -33.77% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -8.99% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -18.76% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -24.51% | -29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -4.58% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 1.97% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и FDFIX
Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRD | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 3.02% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 9.06% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 11.99% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 16.95% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 18.59% | +29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и FDFIX
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FDFIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
FRD and FDFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (12.99%) compared to FDFIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs FDFIX's -33.77%.
FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRD и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор