PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRD с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRD с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FRD и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRD и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRD
Friedman Industries, Incorporated		-13.35%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-11.63%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FRD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

FRD

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-18.75%
1 год
20.07%
3 года*
17.01%
5 лет*
17.76%
10 лет*
13.54%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedman Industries, Incorporated

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с AEPFRD с GLDMFRD с MTUS
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

FRD vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRD c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.81

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

4.59

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRD vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRD и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между FRD и FDFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRD и FDFIX

Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.90%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRD и FDFIX

Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-33.77%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-12.13%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-24.51%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-8.99%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.86%

-4.64%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

2.60%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FRD и FDFIX

Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

4.22%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

9.16%

+23.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.75%

18.20%

+27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.26%

16.91%

+37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

18.68%

+29.74%