Сравнение FRD с AEP
FRD (Friedman Industries, Incorporated) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FRD returned 16.43%/yr vs 10.70%/yr for AEP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRD и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у AEP с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции AEP по среднегодовой доходности: 16.43% против 10.70% соответственно.
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
AEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам FRD и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 12.51% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Correlation
The correlation between FRD and AEP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FRD:
$3.57
AEP:
$6.82
FRD:
6.82
AEP:
18.73
FRD:
0.19
AEP:
3.09
FRD:
$584.35M
AEP:
$22.16B
FRD:
$38.95M
AEP:
$8.95B
FRD:
$26.21M
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. AEP — Ранг доходности на риск
FRD
AEP
Сравнение FRD c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.26 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 8.38 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FRD и AEP
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRD | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -62.75% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.09% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -18.04% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -29.56% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -32.91% | -32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -6.15% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -17.55% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 3.52% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и AEP
Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRD | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 7.50% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 13.37% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 18.20% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 20.04% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 20.96% | +27.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и AEP
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AEP в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.96% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRD и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRD и AEP
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRD and AEP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (12.99%) compared to AEP (7.50%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRD и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор