PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRD с RCKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRD с RCKY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRD (Friedman Industries, Incorporated) and RCKY (Rocky Brands, Inc.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while RCKY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FRD returned 20.38%/yr vs 16.12%/yr for RCKY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRD и RCKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Rocky Brands, Inc. (RCKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRD показывает доходность 65.32%, что значительно выше, чем у RCKY с доходностью 39.69%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции RCKY по среднегодовой доходности: 20.38% против 16.12% соответственно.

FRD

1 день
-4.37%
1 месяц
63.15%
С начала года
65.32%
6 месяцев
62.94%
1 год
106.75%
3 года*
53.00%
5 лет*
19.95%
10 лет*
20.38%

RCKY

1 день
0.35%
1 месяц
14.21%
С начала года
39.69%
6 месяцев
35.57%
1 год
91.80%
3 года*
29.54%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRD и RCKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRD
Friedman Industries, Incorporated		65.32%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%
RCKY
Rocky Brands, Inc.		39.69%31.86%-22.77%31.37%-39.48%43.66%-2.41%15.41%40.19%68.87%

Correlation

The correlation between FRD and RCKY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1993 г.

0.08

Over the past year, FRD and RCKY have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

FRD:

$3.73

RCKY:

$2.46

Коэффициент P/E

FRD:

9.05

RCKY:

16.51

Коэффициент PEG

FRD:

0.20

RCKY:

1.26

Коэффициент P/S

FRD:

0.27

RCKY:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

FRD:

$646.91M

RCKY:

$492.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRD:

$32.71M

RCKY:

$195.72M

EBITDA (12 мес.)

FRD:

$26.09M

RCKY:

$49.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedman Industries, Incorporated

Rocky Brands, Inc.

Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с FDFIXFRD с AEPFRD с GLDMFRD с MTUSFRD с WWWFRD с SSRM
Часто сравнивают с RCKY:
RCKY с CCSIRCKY с SPYRCKY с WWWRCKY с EVIRCKY с EDURCKY с OIIRCKY с BLBD

Доходность на риск

FRD vs. RCKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RCKY
Ранг доходности на риск RCKY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRD c RCKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Rocky Brands, Inc. (RCKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDRCKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.64

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.73

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.00

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

8.66

+0.66

FRD vs. RCKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRD на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRD и RCKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRD и RCKY

Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки RCKY в -92.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и RCKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDRCKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-92.95%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-30.80%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-68.02%

+21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-77.97%

+27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-80.26%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-30.59%

+20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.67%

-51.92%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

10.64%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FRD и RCKY

Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с Rocky Brands, Inc. (RCKY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDRCKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

9.37%

+20.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.94%

44.65%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.98%

56.39%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.17%

66.52%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.69%

59.69%

-10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRD и RCKY

Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности RCKY в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.47%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
RCKY
Rocky Brands, Inc.		1.56%2.11%2.72%2.05%2.62%1.48%2.00%1.83%1.81%2.33%3.81%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRD и RCKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Rocky Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
191.78M
124.40M
(FRD) Общая выручка
(RCKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRD и RCKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Friedman Industries, Incorporated и Rocky Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
36.5%
Активы портфеля
FRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RCKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.43M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

FRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

RCKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.64M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

FRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

RCKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.26M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

FRD and RCKY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (30.17%) compared to RCKY (9.37%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs RCKY's -92.95%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRD и RCKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор