Сравнение FRD с WWW
FRD (Friedman Industries, Incorporated) and WWW (Wolverine World Wide, Inc.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FRD returned 16.43%/yr vs 0.16%/yr for WWW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRD и WWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRD показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у WWW с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции WWW по среднегодовой доходности: 16.43% против 0.16% соответственно.
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
WWW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам FRD и WWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | -11.20% | -16.51% | 155.30% | -15.58% | -61.09% | -6.69% | -5.72% | 7.18% | 0.99% | 46.48% |
Correlation
The correlation between FRD and WWW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.11 |
The correlation between FRD and WWW shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRD:
$3.57
WWW:
$1.27
FRD:
6.82
WWW:
12.50
FRD:
0.19
WWW:
0.68
FRD:
$584.35M
WWW:
$1.92B
FRD:
$38.95M
WWW:
$904.90M
FRD:
$26.21M
WWW:
$186.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRD vs. WWW — Ранг доходности на риск
FRD
WWW
Сравнение FRD c WWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Wolverine World Wide, Inc. (WWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRD | WWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.04 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.06 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRD | WWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.21 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FRD и WWW
Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки WWW в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и WWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRD | WWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -82.56% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -54.62% | +29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -57.98% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -79.74% | +26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -82.56% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -59.02% | +58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -25.32% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 36.13% | -24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRD и WWW
Текущая волатильность для Friedman Industries, Incorporated (FRD) составляет 12.99%, в то время как у Wolverine World Wide, Inc. (WWW) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что FRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRD | WWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.87% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 32.87% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 53.14% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 57.97% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 50.52% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRD и WWW
Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности WWW в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | 2.51% | 2.20% | 1.35% | 4.50% | 3.66% | 1.39% | 1.28% | 1.19% | 1.00% | 0.75% | 1.09% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRD и WWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Wolverine World Wide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRD и WWW
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
WWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
WWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRD and WWW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWW has higher volatility (13.87%) compared to FRD (12.99%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs WWW's -82.56%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRD и WWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор