PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRD с WWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRD с WWW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRD (Friedman Industries, Incorporated) and WWW (Wolverine World Wide, Inc.) are both stocks. FRD operates in Steel (Basic Materials), while WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FRD returned 20.98%/yr vs -0.20%/yr for WWW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRD и WWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Wolverine World Wide, Inc. (WWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRD показывает доходность 71.60%, что значительно выше, чем у WWW с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции FRD превзошли акции WWW по среднегодовой доходности: 20.98% против -0.20% соответственно.

FRD

1 день
-1.27%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
72.18%
С начала года
71.60%
1 год
125.55%
3 года*
39.36%
5 лет*
23.96%
10 лет*
20.98%

WWW

1 день
3.25%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
-2.01%
С начала года
5.04%
1 год
-1.72%
3 года*
16.70%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRD и WWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRD
Friedman Industries, Incorporated		71.60%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		5.04%-16.51%155.30%-15.58%-61.09%-6.69%-5.72%7.18%0.99%46.48%

Correlation

The correlation between FRD and WWW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.11

The correlation between FRD and WWW shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRD:

$248.90M

WWW:

$1.54B

EPS

FRD:

$4.19

WWW:

$1.27

Коэффициент P/E

FRD:

8.35

WWW:

14.73

Коэффициент P/S

FRD:

0.25

WWW:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

FRD:

$646.91M

WWW:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRD:

$32.71M

WWW:

$904.90M

EBITDA (12 мес.)

FRD:

$26.09M

WWW:

$186.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedman Industries, Incorporated

Wolverine World Wide, Inc.

Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с FDFIXFRD с GLDMFRD с AEPFRD с MTUSFRD с RCKYFRD с VHI
Часто сравнивают с WWW:
WWW с WEYSWWW с SPYWWW с VOOWWW с MSCIWWW с WTTRWWW с RCKYWWW с EVI

Доходность на риск

FRD vs. WWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WWW
Ранг доходности на риск WWW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRD c WWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedman Industries, Incorporated (FRD) и Wolverine World Wide, Inc. (WWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDWWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.03

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.33

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

-0.03

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

-0.04

+10.95

FRD vs. WWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRD на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа WWW равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRD и WWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRD и WWW

Максимальная просадка FRD за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки WWW в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRD и WWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDWWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-82.56%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-54.62%

+29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.49%

-57.98%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-79.74%

+29.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-82.56%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-51.52%

+45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.63%

-25.40%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

39.21%

-27.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FRD и WWW

Friedman Industries, Incorporated (FRD) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Wolverine World Wide, Inc. (WWW) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что FRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDWWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

14.45%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.42%

34.88%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

53.68%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

58.27%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.82%

50.61%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRD и WWW

Дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WWW в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.46%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		2.14%2.20%1.35%4.50%3.66%1.39%1.28%1.19%1.00%0.75%1.09%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRD и WWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedman Industries, Incorporated и Wolverine World Wide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
191.78M
457.60M
(FRD) Общая выручка
(WWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRD и WWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Friedman Industries, Incorporated и Wolverine World Wide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
47.6%
Активы портфеля
FRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

FRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

WWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

FRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

WWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

FRD and WWW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (15.90%) compared to WWW (14.45%). In terms of maximum drawdown, FRD dropped -71.00% vs WWW's -82.56%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRD и WWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор