Сравнение FRA с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.59% против 8.96% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и FASGX
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
FRA vs. FASGX — Ранг доходности на риск
FRA
FASGX
Сравнение FRA c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.41 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.01 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.00 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.74 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.41 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FRA и FASGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и FASGX
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и FASGX
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -47.35% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.07% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -23.54% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -27.20% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -5.77% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.74% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.07% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и FASGX
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.30% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.12% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.00% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.18% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.58% | +2.90% |