PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
229.87%
728.07%
FRA
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRA показывает доходность 23.29%, а SPY немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.04% соответственно.


FRA

С начала года

23.29%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

12.18%

1 год

31.60%

5 лет (среднегодовая)

11.05%

10 лет (среднегодовая)

7.99%

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


FRASPY
Коэф-т Шарпа3.022.64
Коэф-т Сортино3.793.53
Коэф-т Омега1.581.49
Коэф-т Кальмара4.523.81
Коэф-т Мартина19.7417.21
Индекс Язвы1.67%1.86%
Дневная вол-ть10.89%12.15%
Макс. просадка-51.42%-55.19%
Текущая просадка-0.06%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRA и SPY

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
График комиссии FRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.022.62
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.793.51
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.49
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.523.79
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 19.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7417.08
FRA
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.62
FRA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и SPY

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.58%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FRA и SPY

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-2.17%
FRA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и SPY

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
4.06%
FRA
SPY