Сравнение FRA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRA показывает доходность -3.56%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.06% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и SPY
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FRA vs. SPY — Ранг доходности на риск
FRA
SPY
Сравнение FRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.49 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.53 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.27 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FRA и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и SPY
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и SPY
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -55.19% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.05% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -24.50% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -33.72% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -5.53% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.09% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.54% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и SPY
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.35% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.50% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 19.06% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.06% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.92% | -2.44% |