Сравнение FRA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FRA управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRA или SPY.
Основные характеристики
| FRA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 31.66% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.98% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.64 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 12.29% |
| Макс. просадка | -51.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FRA и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRA и SPY
С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и SPY
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и SPY
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 10.54% | 10.44% | 6.89% | 5.99% | 7.63% | 6.48% | 6.92% | 5.31% | 5.65% | 6.15% | 6.23% | 6.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и SPY
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.