PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRAPFFA
Дох-ть с нач. г.22.05%20.30%
Дох-ть за 1 год31.66%33.77%
Дох-ть за 3 года11.07%6.63%
Дох-ть за 5 лет10.98%7.00%
Коэф-т Шарпа2.873.68
Коэф-т Сортино3.615.11
Коэф-т Омега1.551.75
Коэф-т Кальмара4.263.06
Коэф-т Мартина18.6431.04
Индекс Язвы1.66%1.05%
Дневная вол-ть10.82%8.80%
Макс. просадка-51.60%-70.52%
Текущая просадка-0.21%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FRA и PFFA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и PFFA

С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 20.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
15.84%
FRA
PFFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRA и PFFA

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.


FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
График комиссии FRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.17%
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.64
PFFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFA, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFA, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFA, с текущим значением в 31.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.04

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и PFFA

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
3.68
FRA
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и PFFA

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности PFFA в 8.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.54%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
8.73%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRA и PFFA

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-0.10%
FRA
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и PFFA

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
2.30%
FRA
PFFA