PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FRA с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC).

FRA управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FRA и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRA:

0.53

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

FRA:

0.74

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

FRA:

1.12

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FRA:

0.42

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

FRA:

1.44

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

FRA:

5.52%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

FRA:

15.43%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

FRA:

-51.42%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FRA:

-7.11%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.92% против 10.69% соответственно.

FRA

С начала года

-3.39%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-4.79%

1 год

8.04%

5 лет

13.27%

10 лет

6.92%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг риск-скорректированной доходности FRA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FRA и ^GSPC

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...