PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRA^GSPC
Дох-ть с нач. г.21.88%25.48%
Дох-ть за 1 год30.41%33.14%
Дох-ть за 3 года10.86%8.55%
Дох-ть за 5 лет10.76%13.96%
Дох-ть за 10 лет7.74%11.39%
Коэф-т Шарпа2.772.91
Коэф-т Сортино3.513.88
Коэф-т Омега1.541.55
Коэф-т Кальмара4.164.20
Коэф-т Мартина18.1718.80
Индекс Язвы1.67%1.90%
Дневная вол-ть10.91%12.27%
Макс. просадка-51.60%-56.78%
Текущая просадка-1.20%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и ^GSPC

С начала года, FRA показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.90%
12.76%
FRA
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.91
FRA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FRA и ^GSPC

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.27%
FRA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.75%
FRA
^GSPC