Сравнение FRA с ^GSPC
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) is Bank Loan fund managed by BlackRock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FRA returned 6.55%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.70% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.55%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам FRA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.71% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between FRA and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FRA
^GSPC
Сравнение FRA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.29 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.15 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и ^GSPC
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -56.78% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -9.10% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -25.43% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -33.92% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -3.31% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.71% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 2.05% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.25%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.87% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.90% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 12.54% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.00% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.08% | -2.55% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.87%) compared to FRA (2.25%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор