PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FRA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 Index (^GSPC).

FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-3.56%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.24% соответственно.

FRA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-9.70%
1 год
-3.61%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.59%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с SPYFRA с PFFAFRA с SMHFRA с SPYG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FRA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.41

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.41

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

6.61

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между FRA и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FRA и ^GSPC

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FRA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-56.78%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.14%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-25.43%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-33.92%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-5.78%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.75%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.60%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и ^GSPC

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.55%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.33%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.90%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.05%

-2.57%