PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRA и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
226.47%
1,127.47%
FRA
JPM

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 49.61%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.85% против 18.48% соответственно.


FRA

С начала года

22.02%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

12.12%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

10.76%

10 лет (среднегодовая)

7.85%

JPM

С начала года

49.61%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

25.28%

1 год

65.97%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

18.48%

Основные характеристики


FRAJPM
Коэф-т Шарпа2.802.86
Коэф-т Сортино3.543.67
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара4.206.51
Коэф-т Мартина18.2819.78
Индекс Язвы1.67%3.34%
Дневная вол-ть10.92%23.08%
Макс. просадка-51.42%-74.02%
Текущая просадка-1.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и JPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.802.86
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.543.67
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.57
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.206.51
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.2819.78
FRA
JPM

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.86
FRA
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и JPM

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности JPM в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.69%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.85%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FRA и JPM

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
FRA
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и JPM

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.23%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
12.70%
FRA
JPM