Сравнение FRA с JPM
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) is Bank Loan fund managed by BlackRock, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, FRA returned 6.38%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRA и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.38% против 21.44% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.38%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам FRA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.03% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FRA and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2003 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. JPM — Ранг доходности на риск
FRA
JPM
Сравнение FRA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.45 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.43 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и JPM
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -76.16% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -15.47% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -24.42% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -38.77% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -43.63% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -1.08% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -17.58% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 6.52% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и JPM
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.17%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 7.21% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 16.67% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 22.15% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 24.47% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 27.29% | -11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и JPM
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.77% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to FRA (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор