PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRAJPM
Дох-ть с нач. г.22.31%42.28%
Дох-ть за 1 год31.28%67.24%
Дох-ть за 3 года11.26%15.04%
Дох-ть за 5 лет11.04%15.98%
Дох-ть за 10 лет7.90%17.57%
Коэф-т Шарпа2.812.95
Коэф-т Сортино3.543.76
Коэф-т Омега1.541.59
Коэф-т Кальмара4.176.32
Коэф-т Мартина18.2820.61
Индекс Язвы1.66%3.30%
Дневная вол-ть10.84%23.04%
Макс. просадка-51.60%-74.02%
Текущая просадка0.00%-4.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и JPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и JPM

С начала года, FRA показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.90% против 17.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.51%
20.31%
FRA
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.28
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 20.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.61

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и JPM

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.95
FRA
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и JPM

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности JPM в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.52%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.95%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FRA и JPM

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.32%
FRA
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и JPM

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
13.17%
FRA
JPM