Сравнение FRA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.59% против 20.50% соответственно.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. JPM — Ранг доходности на риск
FRA
JPM
Сравнение FRA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.94 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.34 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.48 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.00 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.94 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRA и JPM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и JPM
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и JPM
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -76.16% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -15.47% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -38.77% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -43.63% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -11.72% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -17.66% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 5.72% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и JPM
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 5.64%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.28% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 17.19% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 25.24% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 24.34% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 27.38% | -11.90% |