PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) is Bank Loan fund managed by BlackRock, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, FRA returned 6.42%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRA и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.42% против 19.77% соответственно.

FRA

1 день
-0.90%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-3.17%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.42%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.56%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between FRA and JPM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMHFRA с SPYG
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

FRA vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.71

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.06

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.99

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.36

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FRA и JPM

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-76.16%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-15.47%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-24.42%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-38.77%

+20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-43.63%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-9.63%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-17.62%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

6.46%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и JPM

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.04%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.39%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

17.16%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

21.41%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

24.41%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

27.37%

-11.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и JPM

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности JPM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.53%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

FRA and JPM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.39%) compared to FRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор