PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с TRFK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRATRFK
Дох-ть с нач. г.22.05%39.74%
Дох-ть за 1 год31.66%62.66%
Коэф-т Шарпа2.872.47
Коэф-т Сортино3.613.06
Коэф-т Омега1.551.40
Коэф-т Кальмара4.263.62
Коэф-т Мартина18.6411.77
Индекс Язвы1.66%5.30%
Дневная вол-ть10.82%25.29%
Макс. просадка-51.60%-21.86%
Текущая просадка-0.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и TRFK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и TRFK

С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 39.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
25.10%
FRA
TRFK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRA и TRFK

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.


FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
График комиссии FRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.17%
График комиссии TRFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.64
TRFK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRFK, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRFK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRFK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRFK, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRFK, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.77

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и TRFK

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.47
FRA
TRFK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и TRFK

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности TRFK в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.54%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
0.45%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRA и TRFK

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки TRFK в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и TRFK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
0
FRA
TRFK

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и TRFK

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.02%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
6.86%
FRA
TRFK