Сравнение FRA с TRFK
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, FRA returned 8.59%/yr vs 50.39%/yr for TRFK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности FRA и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 59.85%.
FRA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.55%
TRFK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 59.85%
- 6 месяцев
- 57.97%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 50.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.71% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -0.09% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 59.85% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between FRA and TRFK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. TRFK — Ранг доходности на риск
FRA
TRFK
Сравнение FRA c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRA | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.05 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 9.50 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRA и TRFK
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -29.06% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.56% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -29.06% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -7.89% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.04% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 8.33% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и TRFK
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.25%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 18.39% | -16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 26.41% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 32.02% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 29.83% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 29.83% | -14.30% |
Сравнение комиссий FRA и TRFK
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и TRFK
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.71% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and TRFK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.39%) compared to FRA (2.25%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs TRFK's -29.06%.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор