PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с TRFK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRA и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.80%
118.61%
FRA
TRFK

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.46%.


FRA

С начала года

22.02%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

12.12%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

10.76%

10 лет (среднегодовая)

7.85%

TRFK

С начала года

41.46%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

19.90%

1 год

53.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FRATRFK
Коэф-т Шарпа2.802.13
Коэф-т Сортино3.542.72
Коэф-т Омега1.541.36
Коэф-т Кальмара4.203.12
Коэф-т Мартина18.2810.13
Индекс Язвы1.67%5.31%
Дневная вол-ть10.92%25.22%
Макс. просадка-51.42%-21.86%
Текущая просадка-1.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRA и TRFK

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.


FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
График комиссии FRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.17%
График комиссии TRFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FRA и TRFK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.802.13
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.542.72
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.36
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.203.12
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.2810.13
FRA
TRFK

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа TRFK равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.13
FRA
TRFK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и TRFK

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности TRFK в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.69%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
0.44%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRA и TRFK

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки TRFK в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и TRFK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
FRA
TRFK

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и TRFK

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 3.23%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
6.87%
FRA
TRFK