Сравнение FRA с TRFK
FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, FRA returned 9.06%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности FRA и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.38%
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRA и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.74% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -0.35% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between FRA and TRFK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRA vs. TRFK — Ранг доходности на риск
FRA
TRFK
Сравнение FRA c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.03 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 12.06 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.53 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.54 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок FRA и TRFK
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -29.06% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.56% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -29.06% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -2.99% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.04% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 8.13% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и TRFK
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.05%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRA | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 10.70% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 21.98% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 27.82% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 28.94% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 28.94% | -13.42% |
Сравнение комиссий FRA и TRFK
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и TRFK
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.56% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRA and TRFK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to FRA (2.05%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs TRFK's -29.06%.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRA и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор