PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRA с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, FRA returned 6.42%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FRA charges 2.17%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FRA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции FRA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.42% против 18.20% соответственно.

FRA

1 день
-0.90%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-3.17%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.42%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		-1.56%-3.75%21.56%25.46%-10.59%17.81%-2.38%20.82%-8.27%0.76%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between FRA and SPYG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FRA:
FRA с TRFKFRA с BLWFRA с JPMFRA с PFFAFRA с SPYFRA с ^GSPCFRA с SMH
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

FRA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг доходности на риск FRA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRASPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.12

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.90

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.48

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.25

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.12

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FRA и SPYG

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-67.63%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-13.76%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-22.14%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-32.67%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-32.67%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-1.13%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-24.33%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.32%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и SPYG

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) составляет 2.04%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.35%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

12.46%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

16.06%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

21.17%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.64%

-5.11%

Сравнение комиссий FRA и SPYG

FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и SPYG

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		13.53%12.62%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.44%6.90%5.31%5.65%6.17%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FRA and SPYG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to FRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, FRA dropped -51.43% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRA и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор