PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRA с BLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRA с BLW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW).

FRA управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRA или BLW.

Корреляция

Корреляция между FRA и BLW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRA:

0.45

BLW:

1.07

Коэф-т Сортино

FRA:

0.67

BLW:

1.47

Коэф-т Омега

FRA:

1.11

BLW:

1.25

Коэф-т Кальмара

FRA:

0.37

BLW:

1.15

Коэф-т Мартина

FRA:

1.27

BLW:

6.53

Индекс Язвы

FRA:

5.50%

BLW:

1.85%

Дневная вол-ть

FRA:

15.35%

BLW:

11.08%

Макс. просадка

FRA:

-51.42%

BLW:

-44.58%

Текущая просадка

FRA:

-8.34%

BLW:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у BLW с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRA имеют среднегодовую доходность 6.82%, а акции BLW немного впереди с 6.86%.

FRA

С начала года

-4.68%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-5.05%

1 год

6.61%

5 лет

12.77%

10 лет

6.82%

BLW

С начала года

2.28%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

1.55%

1 год

12.03%

5 лет

10.14%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRA и BLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRA
Ранг риск-скорректированной доходности FRA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLW
Ранг риск-скорректированной доходности BLW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRA c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BLW равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и BLW

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности BLW в 9.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc		11.78%10.81%10.44%6.88%5.96%7.61%6.31%6.90%5.31%5.65%6.17%6.24%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		9.63%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%8.24%

Просадки

Сравнение просадок FRA и BLW

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки BLW в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и BLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и BLW

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...