PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с BLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRABLW
Дох-ть с нач. г.22.05%11.86%
Дох-ть за 1 год31.66%23.25%
Дох-ть за 3 года11.07%3.17%
Дох-ть за 5 лет10.98%6.49%
Дох-ть за 10 лет7.80%7.12%
Коэф-т Шарпа2.872.52
Коэф-т Сортино3.613.81
Коэф-т Омега1.551.50
Коэф-т Кальмара4.261.94
Коэф-т Мартина18.6416.96
Индекс Язвы1.66%1.32%
Дневная вол-ть10.82%8.86%
Макс. просадка-51.60%-44.99%
Текущая просадка-0.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FRA и BLW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRA и BLW

С начала года, FRA показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 7.80% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
10.33%
FRA
BLW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.64
BLW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLW, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLW, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLW, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.96

Сравнение коэффициента Шарпа FRA и BLW

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.52
FRA
BLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и BLW

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности BLW в 9.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.54%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
9.10%8.63%8.25%6.98%7.39%6.30%7.18%6.26%9.68%8.29%8.28%7.48%

Просадки

Сравнение просадок FRA и BLW

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки BLW в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и BLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
0
FRA
BLW

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и BLW

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
2.45%
FRA
BLW