PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRA с BLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRA и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.95%
7.84%
FRA
BLW

Доходность по периодам

С начала года, FRA показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции FRA превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.06% соответственно.


FRA

С начала года

23.29%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

12.18%

1 год

31.60%

5 лет (среднегодовая)

11.05%

10 лет (среднегодовая)

7.99%

BLW

С начала года

9.48%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

7.76%

1 год

18.98%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

7.06%

Основные характеристики


FRABLW
Коэф-т Шарпа3.022.16
Коэф-т Сортино3.793.26
Коэф-т Омега1.581.43
Коэф-т Кальмара4.521.76
Коэф-т Мартина19.7414.37
Индекс Язвы1.67%1.33%
Дневная вол-ть10.89%8.85%
Макс. просадка-51.42%-44.58%
Текущая просадка-0.06%-2.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FRA и BLW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRA c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.022.24
Коэффициент Сортино FRA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.793.38
Коэффициент Омега FRA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.45
Коэффициент Кальмара FRA, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.521.93
Коэффициент Мартина FRA, с текущим значением в 19.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7414.78
FRA
BLW

Показатель коэффициента Шарпа FRA на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа BLW равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRA и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.24
FRA
BLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRA и BLW

Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности BLW в 9.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
10.58%10.44%6.89%5.99%7.63%6.48%6.92%5.31%5.65%6.15%6.23%6.37%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust
9.41%8.63%8.25%6.98%7.39%6.30%7.18%6.26%9.68%8.29%8.28%7.48%

Просадки

Сравнение просадок FRA и BLW

Максимальная просадка FRA за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки BLW в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и BLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-2.12%
FRA
BLW

Волатильность

Сравнение волатильности FRA и BLW

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
2.82%
FRA
BLW