PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGP с CUBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGP с CUBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGP (EastGroup Properties, Inc.) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EGP returned 15.05%/yr vs 6.91%/yr for CUBE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGP и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 15.05% против 6.91% соответственно.

EGP

1 день
0.72%
1 месяц
-0.99%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.83%
1 год
21.99%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.94%
10 лет*
15.05%

CUBE

1 день
2.30%
1 месяц
2.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
11.91%
1 год
-0.93%
3 года*
1.34%
5 лет*
2.06%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGP и CUBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGP
EastGroup Properties, Inc.		12.33%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%
CUBE
CubeSmart		14.27%-11.59%-4.53%20.50%-26.31%74.59%11.67%14.12%3.42%12.74%

Correlation

The correlation between EGP and CUBE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г.

0.60

The correlation between EGP and CUBE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$10.62B

CUBE:

$9.13B

EPS

EGP:

$3.72

CUBE:

$1.43

Коэффициент P/E

EGP:

53.31

CUBE:

27.97

Коэффициент PEG

EGP:

9.25

CUBE:

2.96

Коэффициент P/S

EGP:

19.30

CUBE:

8.09

Коэффициент P/B

EGP:

2.97

CUBE:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$546.91M

CUBE:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$237.02M

CUBE:

$65.30M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$628.87M

CUBE:

$593.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

CubeSmart

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPYEGP с XLE
Часто сравнивают с CUBE:
CUBE с EXRCUBE с PLDCUBE с NSACUBE с COLDCUBE с AMTCUBE с VOOCUBE с VTI

Доходность на риск

EGP vs. CUBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CUBE
Ранг доходности на риск CUBE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUBE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGPCUBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.04

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.09

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.05

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

-0.11

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGP vs. CUBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CUBE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPCUBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.04

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EGP и CUBE

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CUBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPCUBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-93.15%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-17.36%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-31.95%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-36.93%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-41.43%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-19.88%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-22.05%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

8.82%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и CUBE

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.94%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPCUBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.93%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

15.88%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

21.73%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

25.38%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

25.37%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и CUBE

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CUBE в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUBE
CubeSmart		5.25%5.77%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.05%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
22.00K
281.93M
(EGP) Общая выручка
(CUBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGP and CUBE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUBE has higher volatility (6.93%) compared to EGP (4.94%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs CUBE's -93.15%.

EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGP и CUBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор