Сравнение EGP с CUBE
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EGP returned 14.04%/yr vs 8.76%/yr for CUBE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EGP и CUBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.76% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 15.21%
CUBE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 10.93%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 8.76%
- Всё время*
- 8.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | $113.85M | $94.22M | $86.17M |
| $142.74M | $111.42M | $85.56M |
Сравнение доходности по годам EGP и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.63% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
CUBE CubeSmart | 21.45% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Correlation
The correlation between EGP and CUBE is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between EGP and CUBE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.90B
CUBE:
$9.50B
EGP:
$4.29
CUBE:
$1.46
EGP:
47.29
CUBE:
28.70
EGP:
8.21
CUBE:
3.04
EGP:
19.37
CUBE:
8.44
EGP:
3.05
CUBE:
3.70
EGP:
$559.90M
CUBE:
$1.14B
EGP:
$190.02M
CUBE:
$86.29M
EGP:
$666.58M
CUBE:
$704.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. CUBE — Ранг доходности на риск
EGP
CUBE
Сравнение EGP c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.72 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 1.56 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и CUBE
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -93.15% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -16.49% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -31.95% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -36.93% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -41.43% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -14.84% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -22.01% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 7.61% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и CUBE
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CubeSmart (CUBE) имеют волатильность 6.55% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.71% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 16.85% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.27% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 25.54% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 25.39% | +1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и CUBE
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CUBE в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.03% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.06% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and CUBE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBE has higher volatility (6.71%) compared to EGP (6.55%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs CUBE's -93.15%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор