Сравнение EGP с TRNO
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and TRNO (Terreno Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EGP returned 15.05%/yr vs 13.30%/yr for TRNO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGP и TRNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у TRNO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции TRNO по среднегодовой доходности: 15.05% против 13.30% соответственно.
EGP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 15.05%
TRNO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам EGP и TRNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 12.33% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 10.78% | 2.70% | -2.77% | 13.39% | -31.61% | 48.55% | 10.42% | 57.19% | 2.87% | 26.24% |
Correlation
The correlation between EGP and TRNO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between EGP and TRNO shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.62B
TRNO:
$6.79B
EGP:
$3.72
TRNO:
$4.09
EGP:
53.31
TRNO:
15.77
EGP:
9.25
TRNO:
0.23
EGP:
19.30
TRNO:
13.64
EGP:
2.97
TRNO:
1.58
EGP:
$546.91M
TRNO:
$490.40M
EGP:
$237.02M
TRNO:
$279.63M
EGP:
$628.87M
TRNO:
$503.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. TRNO — Ранг доходности на риск
EGP
TRNO
Сравнение EGP c TRNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGP | TRNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.52 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.14 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGP | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EGP и TRNO
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и TRNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -41.45% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -10.85% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -26.27% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -39.06% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -39.06% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -14.22% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -12.30% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.98% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и TRNO
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.94%, в то время как у Terreno Realty Corporation (TRNO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | TRNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.77% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 12.98% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 20.87% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 24.73% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 24.46% | +1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и TRNO
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TRNO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.05% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
TRNO Terreno Realty Corporation | 3.18% | 3.44% | 3.18% | 2.71% | 2.60% | 1.48% | 1.91% | 1.88% | 2.62% | 2.40% | 2.67% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и TRNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and TRNO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNO has higher volatility (5.77%) compared to EGP (4.94%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs TRNO's -41.45%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и TRNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор