PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с TRNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGP и TRNO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EGP и TRNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
687.06%
346.28%
EGP
TRNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.13

TRNO:

0.25

Коэф-т Сортино

EGP:

0.34

TRNO:

0.54

Коэф-т Омега

EGP:

1.04

TRNO:

1.07

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.10

TRNO:

0.20

Коэф-т Мартина

EGP:

0.37

TRNO:

0.73

Индекс Язвы

EGP:

7.89%

TRNO:

9.23%

Дневная вол-ть

EGP:

23.46%

TRNO:

27.21%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

TRNO:

-41.45%

Текущая просадка

EGP:

-21.12%

TRNO:

-26.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$8.52B

TRNO:

$5.87B

EPS

EGP:

$4.57

TRNO:

$1.92

Коэффициент P/E

EGP:

35.65

TRNO:

29.66

Коэффициент PEG

EGP:

5.78

TRNO:

7.70

Коэффициент P/S

EGP:

12.93

TRNO:

15.33

Коэффициент P/B

EGP:

2.55

TRNO:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$661.11M

TRNO:

$297.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$437.47M

TRNO:

$197.38M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$340.25M

TRNO:

$195.88M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у TRNO с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции TRNO по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.64% соответственно.


EGP

С начала года

2.33%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-7.21%

1 год

6.44%

5 лет

12.32%

10 лет

14.14%

TRNO

С начала года

-2.84%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-8.52%

1 год

6.28%

5 лет

4.44%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и TRNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

TRNO
Ранг риск-скорректированной доходности TRNO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c TRNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Terreno Realty Corporation (TRNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.13
TRNO: 0.25
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.34
TRNO: 0.54
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.04
TRNO: 1.07
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.10
TRNO: 0.20
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.37
TRNO: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TRNO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и TRNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.25
EGP
TRNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и TRNO

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью TRNO в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
TRNO
Terreno Realty Corporation
3.37%3.18%2.71%2.60%1.48%1.91%1.88%2.62%2.40%2.67%2.92%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EGP и TRNO

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки TRNO в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и TRNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.12%
-26.74%
EGP
TRNO

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и TRNO

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 13.56%, в то время как у Terreno Realty Corporation (TRNO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
16.52%
EGP
TRNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и TRNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Terreno Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию