PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с HR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGP и HR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EGP и HR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.51%
251.50%
EGP
HR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.06

HR:

0.74

Коэф-т Сортино

EGP:

0.25

HR:

1.18

Коэф-т Омега

EGP:

1.03

HR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.05

HR:

0.40

Коэф-т Мартина

EGP:

0.19

HR:

2.45

Индекс Язвы

EGP:

7.87%

HR:

6.93%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

HR:

23.13%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

HR:

-46.94%

Текущая просадка

EGP:

-21.10%

HR:

-31.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$8.56B

HR:

$5.58B

EPS

EGP:

$4.58

HR:

-$1.81

Коэффициент PEG

EGP:

5.78

HR:

4.67

Коэффициент P/S

EGP:

13.03

HR:

4.40

Коэффициент P/B

EGP:

2.56

HR:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$661.11M

HR:

$922.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$437.47M

HR:

$396.51M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$340.25M

HR:

$396.89M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у HR с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции HR по среднегодовой доходности: 14.08% против 4.39% соответственно.


EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

HR

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-8.47%

1 год

19.93%

5 лет

3.15%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и HR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c HR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
HR: 0.74
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
HR: 1.18
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
HR: 1.14
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
HR: 0.40
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
HR: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и HR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.74
EGP
HR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и HR

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности HR в 7.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.93%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%

Просадки

Сравнение просадок EGP и HR

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки HR в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и HR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-31.00%
EGP
HR

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и HR

EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
9.04%
EGP
HR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и HR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию