Сравнение EGP с HR
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, HR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, EGP returned 14.92%/yr vs 3.47%/yr for HR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGP и HR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у HR с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции HR по среднегодовой доходности: 14.92% против 3.47% соответственно.
EGP
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 14.92%
HR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 22.80%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам EGP и HR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 16.00% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 22.80% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
Correlation
The correlation between EGP and HR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1993 г. | 0.51 |
The correlation between EGP and HR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.97B
HR:
$7.05B
EGP:
$3.72
HR:
-$0.58
EGP:
19.93
HR:
6.17
EGP:
3.07
HR:
1.59
EGP:
$546.91M
HR:
$1.15B
EGP:
$237.02M
HR:
-$111.96M
EGP:
$628.87M
HR:
$636.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. HR — Ранг доходности на риск
EGP
HR
Сравнение EGP c HR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | HR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.13 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.74 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и HR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке HR в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и HR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -61.36% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -12.29% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -31.68% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -47.08% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -47.08% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.83% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -14.49% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.96% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и HR
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеют волатильность 6.64% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.34% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 21.17% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 28.60% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 29.39% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и HR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.95% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 4.73% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и HR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and HR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HR has higher volatility (6.74%) compared to EGP (6.64%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs HR's -61.36%.
HR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и HR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор