Сравнение EGP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или SPY.
Основные характеристики
| EGP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.42% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.63% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.27 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.71% | 12.20% |
| Макс. просадка | -59.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EGP и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и SPY
С начала года, EGP показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции SPY немного отстают с 13.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и SPY
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.97% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и SPY
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и SPY
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.