PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EGP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EGP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,845.88%
2,152.01%
EGP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.06

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EGP:

0.25

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EGP:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.05

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EGP:

0.19

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EGP:

7.87%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EGP:

-21.10%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.99% соответственно.


EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.51
EGP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и SPY

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EGP и SPY

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-9.89%
EGP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и SPY

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 13.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
15.12%
EGP
SPY