PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGP с COLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGP с COLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGP (EastGroup Properties, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EGP returned 6.79%/yr vs -14.39%/yr for COLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGP и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 15.93%.

EGP

1 день
0.64%
1 месяц
-0.67%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.24%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
14.87%

COLD

1 день
-2.47%
1 месяц
22.67%
С начала года
15.93%
6 месяцев
36.92%
1 год
-4.87%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGP и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGP
EastGroup Properties, Inc.		11.53%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%11.36%
COLD
Americold Realty Trust		15.93%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%48.27%

Correlation

The correlation between EGP and COLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.57

The correlation between EGP and COLD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$10.55B

COLD:

$4.18B

EPS

EGP:

$3.72

COLD:

-$0.39

Коэффициент P/S

EGP:

19.16

COLD:

1.61

Коэффициент P/B

EGP:

2.95

COLD:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$546.91M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$237.02M

COLD:

-$101.19M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$628.87M

COLD:

$311.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с HREGP с REGEGP с SPYEGP с XLE
Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с ILPTCOLD с LANDOCOLD с LANDM

Доходность на риск

EGP vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGPCOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.11

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.17

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.12

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

-0.21

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGP vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPCOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.11

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.44

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.03

+0.53

Просадки

Сравнение просадок EGP и COLD

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и COLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPCOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-70.76%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-41.15%

+33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-67.06%

+44.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-70.76%

+32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-56.17%

+51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-22.29%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

23.24%

-20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и COLD

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.01%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPCOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

19.62%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

35.05%

-23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

44.71%

-26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

32.92%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

32.18%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и COLD

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности COLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		6.30%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.07%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
22.00K
629.87M
(EGP) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGP and COLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.62%) compared to EGP (5.01%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs COLD's -70.76%.

EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGP и COLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор