Сравнение EGP с COLD
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EGP returned 6.19%/yr vs -14.26%/yr for COLD. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EGP и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 12.94%.
EGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 15.21%
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $142.74M | $111.42M | $85.56M |
Сравнение доходности по годам EGP и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.63% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 13.27% |
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between EGP and COLD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between EGP and COLD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.90B
COLD:
$4.00B
EGP:
$4.29
COLD:
-$0.39
EGP:
19.37
COLD:
1.54
EGP:
3.05
COLD:
1.42
EGP:
$559.90M
COLD:
$2.60B
EGP:
$190.02M
COLD:
-$101.19M
EGP:
$666.58M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. COLD — Ранг доходности на риск
EGP
COLD
Сравнение EGP c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.23 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.46 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и COLD
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -70.76% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -36.36% | +27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -67.06% | +44.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -68.67% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -57.31% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -22.93% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 19.30% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и COLD
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 6.55%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.45% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 34.84% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 46.03% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 33.51% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 32.31% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и COLD
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности COLD в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.06% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and COLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to EGP (6.55%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs COLD's -70.76%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор