PortfoliosLab logo
Сравнение EGP с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EGP и REXR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EGP и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
274.52%
219.31%
EGP
REXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGP:

0.06

REXR:

-0.72

Коэф-т Сортино

EGP:

0.25

REXR:

-0.86

Коэф-т Омега

EGP:

1.03

REXR:

0.89

Коэф-т Кальмара

EGP:

0.05

REXR:

-0.36

Коэф-т Мартина

EGP:

0.19

REXR:

-1.27

Индекс Язвы

EGP:

7.87%

REXR:

16.78%

Дневная вол-ть

EGP:

22.98%

REXR:

29.49%

Макс. просадка

EGP:

-59.56%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

EGP:

-21.10%

REXR:

-56.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$8.56B

REXR:

$8.11B

EPS

EGP:

$4.58

REXR:

$1.26

Коэффициент P/E

EGP:

35.58

REXR:

26.79

Коэффициент PEG

EGP:

5.78

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

EGP:

13.03

REXR:

8.33

Коэффициент P/B

EGP:

2.56

REXR:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$661.11M

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$437.47M

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$340.25M

REXR:

$674.48M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 14.08% против 10.45% соответственно.


EGP

С начала года

2.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-6.13%

1 год

8.01%

5 лет

12.32%

10 лет

14.08%

REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGP и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGP c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EGP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EGP: 0.06
REXR: -0.72
Коэффициент Сортино EGP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EGP: 0.25
REXR: -0.86
Коэффициент Омега EGP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EGP: 1.03
REXR: 0.89
Коэффициент Кальмара EGP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EGP: 0.05
REXR: -0.36
Коэффициент Мартина EGP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EGP: 0.19
REXR: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.72
EGP
REXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и REXR

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности REXR в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGP
EastGroup Properties, Inc.
3.36%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок EGP и REXR

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.10%
-56.67%
EGP
REXR

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и REXR

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 13.43%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
16.35%
EGP
REXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию