Сравнение EGP с REXR
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EGP returned 14.85%/yr vs 7.79%/yr for REXR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGP и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 14.85% против 7.79% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 14.85%
REXR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам EGP и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.24% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -11.89% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
Correlation
The correlation between EGP and REXR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between EGP and REXR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EGP:
$10.90B
REXR:
$7.68B
EGP:
$3.72
REXR:
$0.98
EGP:
54.69
REXR:
34.26
EGP:
9.49
REXR:
8.81
EGP:
19.80
REXR:
7.93
EGP:
3.05
REXR:
0.94
EGP:
$546.91M
REXR:
$988.48M
EGP:
$237.02M
REXR:
$605.66M
EGP:
$628.87M
REXR:
$571.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. REXR — Ранг доходности на риск
EGP
REXR
Сравнение EGP c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.20 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -0.41 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и REXR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -58.65% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -25.79% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -41.89% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -58.65% | +20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -58.65% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -53.80% | +52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -16.45% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 12.40% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и REXR
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 6.67%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.28% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 17.72% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 24.60% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 27.16% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 27.01% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и REXR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности REXR в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.97% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.12% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and REXR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (8.28%) compared to EGP (6.67%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs REXR's -58.65%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор