Сравнение CCI с CPT
CCI (Crown Castle International Corp.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CCI in REIT - Specialty, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, CCI returned 3.78%/yr vs 6.99%/yr for CPT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CCI уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 3.78% против 6.99% соответственно.
CCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- 3.78%
CPT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам CCI и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 0.96% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
CPT Camden Property Trust | 0.00% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between CCI and CPT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between CCI and CPT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$38.73B
CPT:
$11.42B
CCI:
$2.42
CPT:
$3.60
CCI:
36.57
CPT:
30.27
CCI:
9.19
CPT:
9.93
CCI:
$4.21B
CPT:
$1.18B
CCI:
$2.03B
CPT:
$725.73M
CCI:
$2.15B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. CPT — Ранг доходности на риск
CCI
CPT
Сравнение CCI c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.23 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.43 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.00 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и CPT
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -75.31% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -16.05% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -24.87% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -50.22% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -50.22% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -28.89% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.90% | -12.90% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 8.58% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и CPT
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.64% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 14.04% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 19.19% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 22.67% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 24.36% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и CPT
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности CPT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.80% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
CPT Camden Property Trust | 3.87% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCI and CPT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (6.74%) compared to CPT (4.64%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs CPT's -75.31%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор