Сравнение CCI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CCI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | -7.91% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.06% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -13.48%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 3.48%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. SPY — Ранг доходности на риск
CCI
SPY
Сравнение CCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.96 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.49 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.53 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.27 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.96 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.70 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CCI и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и SPY
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.26% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и SPY
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -55.19% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -12.05% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -24.50% | -30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -33.72% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -5.53% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -9.09% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 2.54% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и SPY
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.35% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 9.50% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 19.06% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 17.06% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 17.92% | +7.78% |