Сравнение FPX с PWRD
FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. FPX is passively managed, while PWRD is actively managed. Over the past 3 years, FPX returned 32.36%/yr vs 33.16%/yr for PWRD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности FPX и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 21.92%.
FPX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.44%
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPX и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 19.68% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -25.75% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
Correlation
The correlation between FPX and PWRD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between FPX and PWRD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPX vs. PWRD — Ранг доходности на риск
FPX
PWRD
Сравнение FPX c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPX | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.58 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 8.57 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPX и PWRD
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -25.87% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -14.12% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -25.87% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -4.36% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -5.07% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.25% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и PWRD
Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.07%, в то время как у TCW Transform Systems ETF (PWRD) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.84% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 20.67% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 25.31% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 22.89% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 22.89% | +1.50% |
Сравнение комиссий FPX и PWRD
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и PWRD
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.48% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPX and PWRD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to FPX (9.07%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs PWRD's -25.87%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 32.36% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for PWRD.
FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.75% for PWRD.
FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPX и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор