Сравнение FPX с PWRD
FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. FPX is passively managed, while PWRD is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности FPX и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
FPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.65%
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPX и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 18.28% | 15.36% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between FPX and PWRD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPX vs. PWRD — Ранг доходности на риск
FPX
PWRD
Сравнение FPX c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.32 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FPX и PWRD
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -14.12% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -3.17% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 24.03% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 24.03% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 24.03% | +0.25% |
Сравнение комиссий FPX и PWRD
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и PWRD
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.49% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPX and PWRD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for PWRD.
FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для FPX и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор